第一章。
1、建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？(１根据经济理论建立计量经济模型；(２样本数据的搜集；(３估计参数；(４模型的检验；(５模型的应用。
2、模型的检验包括几个方面？具体含义？
１）经济意义检验。即观测模型参数的符号在经济意义上是否合理；（２统计准则检验。从数学上证明所建立的模型是否成立，即评定建立在样本观察值基础上的参数估计值的可靠性和精确度；
３）计量经济准则检验。是从参数估计的条件上证明所建立的模型是否成立；
４）模型**检验。主要是检验模型参数估计值的稳定性和相关样本容量变化的灵敏度。
第二章。1、经典假设条件的内容是什么？
１）零均值假定。即在给定ｘｔ的条件下，随机误差项ｕｔ的数学期望为零，即ｅ(ｕ
２）同方差假定。误差项ｕｔ的方差与ｔ无关，为一个常数，即ｖａｒ
３）无自相关假定。即不同的误差项ｕｔ和ｕｓ相互独立，即解释变量ｘｔ与随机误差项ｕｔ不相关假定，即。
５）正态性假定。即随机误差项ｕｔ服从均值为零，方差为的正太分布，即ｙｔ～
2、最小二乘估计量有哪些特性？
１）线性。是指参数估计值ｂ０和ｂ１分别为观测值ｙｔ和随机误差项ｕｔ的线性函数；（２无偏性。是指参数估计量ｂ０和ｂ１的均值分别等于总体参数值ｂ０和ｂ１。
有效性。是指在所有的线性＼无偏估计量中，最小二乘估计量ｂ０和ｂ１的方差是最小的。
既是无偏的，同时又是最小方差的估计量，称为最佳无偏估计量。在古典假定条件下，ｏｌ估计量ｂ０和ｂ１是参数ｂ０和ｂ１的最佳线性无偏估计量，这一结论就是高斯马尔可夫定理。
第四章重要。
1、样本分段法检验异方差性的基本步骤及其适用条件？
1）将观察值按解释变量的大小顺序排列，被解释变量和解释变量保持原来的对应关系；（2）将排列在中间的约四分之一的观察值删除掉，除去的观察值记为c,则余下的观察值分为两个部分，每部分的观察值为（n-c）/2 .
3）提出假设检验。h0：ut为同方差；h1：ut为异方差；
4）分别对两部分观察值求回归方程，并计算两部分的残差平方和和rss1与rss2，它们的自由度均为（n-c）/2-k-1,k为模型中解释变量的个数。构造。
f=则统计量f服从f（）分布。
5）判断。当f时，表明第二部分的误差项方差大于第一部分的误差项方差，即两个子样本的方差水平显著性不同，于是否定ｈ０，接受ｈ１，即随机误差项存在异方差性。
适用于样本容量较大，异方差性呈递增或递减的情况。
第五章。1、dw检验的步骤及应用条件。
1）提出假设条件h0：p=0,即不存在一阶自相关性；h1：p不等于0，即存在一阶自相关性。
2）构造检验统计量：
dw=3）检验自相关性，dw=0，即存在正自相关性；dw=4，即存在负自相关性；dw=2，即不存在正自相关性；
2、dw检验的五个区域？dw检验的局限性？
1）时，拒绝h0，表明存在一阶正自相关，而且正自相关的程度随dw靠近0而增强。
2）时，拒绝h0，表明存在一阶负自相关，而且正自相关的程度随dw靠近4而增强。
3）时，接受h0，表明不存在一阶正自相关。
4）或时，拒绝h0，表明不能确定是否存在一阶正自相关。
局限性：1）只能判断是否存在一阶自相关；（2）有两个无法判定的区域；
3）不适用对联立方程组模型中各单一方程随机误差项序列相关的检验；（4）不适用于模型中含有滞后被解释变量的情况。
第六章。1、简述检验多重共线性与消除多重共线性的方法。
检验：相关系数检验法；辅助回归模型检验；方差膨胀因子检验；特征值检验；根据回归结果判断。消除：
1）保留重要的解释变量，去掉可以替代的解释变量；（2）利用先验信息改变参数的约束形式；（3）变换模型的形式；
4）综合使用时序数据与截面数据；（5）逐步回归法；（6）增加样本容量；（7）主成分回归。
第七章。1、什么是虚拟变量？它在模型中的作用？
概念：反映定性或属性因素变化，取值为0或1的人工变量称为虚拟变量。
作用：可以将定性因素或属性因素对因变量的影响数量化。当虚拟变量取“1”时，表示定性因素的影响发挥作用，当虚拟变量取值为“0”时，表示这种属性因素不发挥作用。
（1）可以描述和测量定性因素的影响。
2）能够正确反映经济变量之间的相互关系，提高模型的精度。（3）便于处理异常数据。
2、引入虚拟变量的两种方式及适用情况？
1)加法方式。加法方式是在所设定的计量经济模型中，根据所研究问题中数值变量作用，按照虚拟变量设置原则，直接在所设定的计量经济模型中加入适当的虚拟变量。改变截距。
(2)乘法方式。是在所设定的计量经济模型中，将虚拟变量与其他解释变量相乘作为新的解释变量，以达到调整其斜率系数的目的。
第八章。1、滞后变量模型有哪几种类型？对分布滞后模型进行估计存在哪些困难？所谓滞后变量是指过去时期的，对当前因变量产生影响的变量。滞后变量可分为滞后解释变量和滞后因变量。
困难：损失自由度；产生多重共线性；滞后长度难以确定的问题。
2、阿尔蒙估计法的原理和步骤？p269基本原理是：若有限分布滞后模型。
yt=a+b0t+b1x（t-1bkx(k-1)+ut
中的参数bi(i=0,1,2,..k)的分布近似用一个关于i的低阶多项式表示，就可以利用多项式减少模型中的参数。bi=
此式称为阿尔蒙多项式变换。
将阿尔蒙多项式具体列出来就是：
代入整理得。
为滞后变量的线性组合。
对于模型（1）可以用最小二乘估计法估计参数，然后将估计结果代入（2），则可以得到滞后模型参数b0,b1,b2...bk的估计值。
第九章。1、描述平稳时间序列的条件？p297所谓时间序列的平稳性，是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。时间序列满足以下条件：（1）均值。
2）方差var（yt）=（3）协方差cov
2、单位根检验的基本步骤？
第一步，估计得到常规t统计量值。第二步，检验假设。
用上一步得到的t值与值相比较。判别准则是，若，则接受原假设，即yt是非平稳的；若，则拒绝原假设，yt为平稳序列。
3、什么是单整？什么是协整？
如果一个时间序列经过1阶差分支行变成平稳的，就称原序列是1阶单整序列。协整是把两个或两个以上的非平稳时间序列进行特殊组合可能出现平稳性。
4、怎样判断变量之间是否存在协整关系？协整的检验：两变量检验和多变量检验。恩格尔格兰杰检验——
第一步，若两变量yt与xt是同阶单整的，则用ols法估计长期均衡方程yt=b0+b1xt+ut,得到yt=bo+b1xt,并保存残差et=yt-yt，作为均衡误差ut的估计值。
第二步，检验残差项et的平稳性。如果残差项et是平稳的，则变量yt与xt是协整的，yt与xt存在长期均衡关系；如果残差项et是非平稳的，则变量yt与xt不是协整的，yt与xt不存在长期均衡关系。
多变量检验。通过设置一个变量为被解释变量，其他变量为解释变量，进行ols估计并检验残差序列是否平稳。如果不平稳，则需要更换被解释变量，进行同样的ols估计并相应的残差项检验。
当所有的变量都被作为被解释变量检验之后，仍不能得到平稳的残差项序列，则认为这些变量间不存在协整关系。
第十章。1、联立方程模型中的变量有哪些类型？含义？
1）内生变量。是由模型本身所决定的变量，表现为具有一定概率分布的随机变量。（2）外生变量。
是指由模型系统之外的其他因素所决定的变量，表现为非随机变量。（3）前定变量。是指在模型求解之前就确定了取值的变量。
包括外生变量和滞后内生变量。
2、简述结构式方程识别的阶条件和秩条件？
阶条件：在有m个方程的联立方程模型中若其中一个方程为可以识别，则该方程包含的变量个数不得大于联立方程模型中前定变量的个数加1，即mi+ki<=k+1。mi+ki>k+1，该方程不可识别；mi+ki=k+1，该方程恰好识别；mi+ki秩条件：
所有不包含在这个方程中的其他变量的参数矩阵的秩为m-1。
3、联立方程模型单方程估计主要有哪些方法？适用条件？常用的单方程估计有间接最小二乘法（ils）、工具变量法（iv）、两阶段最小二乘法（tsls）。
异方差性的解决办法。
模型变化法；加权最小二乘法；模型的对数变换法；广义最小二乘法。异方差性的检验。
图示检验法，戈德菲尔德—匡特检验，怀特检验；戈里瑟检验和帕克检验。
自相关性的检验：
图示法，德宾—沃森检验；回归检验；高阶自相关检验。解决。
广义差分法。
检验多重共线性与消除多重共线性的方法。
8）保留重要的解释变量，去掉可以替代的解释变量；（9）利用先验信息改变参数的约束形式；（10）变换模型的形式；
11）综合使用时序数据与截面数据；（12）逐步回归法；（13）增加样本容量；（14）主成分回归。
计量经济学学习指导
计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学 统计学方法与计算技术，以建立计量经济模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何运用 改造和发展数理统计的方法，使之成为随机经济关系测定的特殊方法。应用计量经济...
计量经济学前四章复习重要知识点小抄
第一章绪论。1.5 一个完整的计量经济模型应包括哪些基本要素？你能举一个例子吗？答 一个完整的计量经济模型应包括三个基本要素 经济变量 参数和随机误差项。例如研究消费函数的计量经济模型 其中，为居民消费支出，为居民家庭收入，二者是经济变量 和为参数 是随机误差项。1.6 假如你是 银行货币政策的研究...